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《期货公司压力测试指引(试行)》发布并实施

来源:本站原创  日期:2017-11-14

  经济日报-中国经济网北京11月14日讯 (记者 何川)近日,中国期货业协会发布并实施《期货公司压力测试指引(试行)》,对期货公司压力测试机制、相关制度的建立提出要求,并明确了压力测试的内容、流程和方法等。中国期货业协会相关负责人表示,将在2018年初组织开展首次年度综合压力测试工作,加强系统性风险防范,以确保期货市场稳定运行。

  据悉,压力测试作为金融机构重要的风险监测工具,有利于金融机构科学度量压力情景下可能遭受的潜在损失及风险暴露等,并且有助于金融机构及时采取风险应对措施,实现公司的稳健经营和长期稳定发展。但我国银行、证券公司等金融机构都有相应的压力测试内容,但期货公司目前还没有建立一套压力测试工作机制。

  “近年来,伴随期货公司资产管理、风险管理等业务的开展,宝马会,期货行业由单一业态向多元业态转变,同时与其他金融行业的业务联系更加紧密,面临的风险形势也日益复杂,这就要求期货公司全面考虑风险状况,提高自身风险管理能力。”中国期货业协会相上述负责人表示。

  今年10月1日起正式施行的《期货公司风险监管指标管理办法》明确提出,期货公司应对公司风险监管指标进行压力测试;压力测试结果显示风险超过期货公司承受能力的,期货公司应当采取有效措施,及时补充资本或控制业务规模,将风险控制在可承受范围内。

  中国期货业协会上述负责人指出,此次协会发布相关指引,将指导期货公司建立健全压力测试机制,全面考虑风险状况,规范开展压力测试,确保公司在压力情景下的风险可测、可控、可承受,保障公司持续稳健经营,从而提高公司的风险管理水平,加强系统性风险的防范。

  依照《指引》,期货公司压力测试的最终对象是期货公司风险监管指标的预警达标情况,主要包括净资本、净资本与风险资本准备总额的比例、净资本与净资产的比例、流动资产与流动负债的比例、负债与净资产的比例、结算准备金共六项风险监管指标。

  为实现对风险监管指标的压力测试,需通过分析测算假定的、极端但可能发生的压力情景下,期货公司的经纪业务、资产管理业务、自有资金投资及收入利润的变化等情况,进而传导至对风险监管指标的影响。

  值得注意的是,《指引》明确,压力测试应当全面覆盖公司及子公司各个业务领域的风险,并充分考虑各类风险间的相关性。也就是说,期货公司压力测试应覆盖资产管理、风险管理等子公司及其业务领域的风险。对于期货公司风险管理业务的压力测试,协会将另行规定。

  据介绍,中期协将督促各期货公司尽快建立常态化的压力测试机制,建立健全压力测试制度体系和组织体系等,并将在2018年初组织开展首次年度综合压力测试工作,届时将会对压力测试情景设置及压力测试工作的开展做出具体明确的要求,期货公司应按照要求开展压力测试工作,并在4月30日前按照要求上报压力测试报告。



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